Рост потребительского кредитования намного опережает другие направления банковского бизнеса, однако кредитные риски банков еще не поддаются корректной оценке и прогнозированию. В данной статье приводятся методики, позволяющие предвидеть дефолты клиентов в условиях массового потребительского кредитования.

Бум потребительского кредитования в России

В условиях устойчивого макроэкономического подъема в России наблюдается бум потребительского кредитования. Однако при всех положительных чертах такого явления нельзя не замечать его опасности в плане финансовых рисков. Эта сфера кредитования намного опережает другие направления банковского бизнеса. По данным специалистов Ассоциации российских банков даже при сегодняшних 70-процентных темпах роста этого вида услуг существующий спрос населения на них удовлетворяется только на 15%. Это значит, что потребительское кредитование не только выгодный, но и опасный бизнес, или, как считают многие специалисты, "бомба замедленного действия". Действительно, кредитные риски банков пока не поддаются корректной оценке и прогнозированию. Поэтому через 1 - 2 года возможно, что очередной банковский кризис произойдет из-за массовых отказов погашения потребительских кредитов, все предпосылки для этого имеются [8]. Так, в одном из своих интервью председатель Правления Сбербанка А. Казьмин заявил о том, что многие банки (и Сбербанк в том числе) уже истратили 75% своих средств на потребительское кредитование. Его это очень беспокоит, поскольку такие банки становятся весьма чувствительными к различным негативным явлениям, особенно к экономическому спаду.
Главной проблемой банков при массовом потребительском кредитовании населения является присущая этому бизнесу неопределенность. Кому давать кредит и на каких условиях? Как отличать ответственных клиентов от мошенников? Такие вопросы возникают из-за асимметричности информации, когда банк имеет гораздо меньше сведений о клиенте, чем тот способен о себе сообщить [5]. Это значит, что клиент может утаить негативные данные о себе и тем самым обмануть банк. Заметим, что эта неопределенность принимает для банка денежное выражение.

Библиографический список и примечания: